QF 3141-2

Brief

本課程將涵蓋連續時間之下的衍生性金融商品訂價理論及多個相關議題

Description

Course keywords: 布萊克-休斯模型The Black-Scholes model，隨機過程Stochastic processes，風險值 VaR ，數值方法Numerical procedures，避險Hedge <加簽原則> 加簽的名額是以教室容量為上限。 如果希望加簽的人數超過，就會請同學做線上加簽申請， 請務必在申請單上說明加簽理由， 我們依修課急迫性排順位進行加簽。 (請附證明: 另一門衍訂課衝堂或應屆畢業必修...等) 加簽會統一於開學後處理。 一、課程說明(Course Description) 本課程將涵蓋連續時間之下的衍生性金融商品訂價理論及多個相關議題 二、指定用書(Text Books) Hull, John, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, 2022, Prentice Hall. (雙葉書局進口) 三、參考書籍(References) 四、教學方式(Teaching Method) Lectures 五、教學進度(Syllabus) (1) Introduction (2) Continuous-time stochastic processes (3) The Black-Scholes model (4) Options on stock indices, currencies, and futures (5) The Greek letters (6) Volatility smiles (7) VaR (8) Estimating volatilities and correlations (9) Numerical procedures (10) Exotic options 六、成績考核(Evaluation) 小考及課堂參與: 20% 期中考: 35% 期末考: 35% 投資模擬交易: 10% 七、可連結之網頁位址

Prerequisites

Timetable

Scores

Average Percentage 76.52

Std. Deviation 14.11

Remarks

Restrictions

計財系大學部碩士班優先，第3次選課起開放全校修習

Compulsory

Elective

Cross Discipline

First Specialization

Second Specialization